Geld Management Experten Berater Forex Handel

Forex Money Management Matters. Put zwei Rookie Händler vor dem Bildschirm, bieten ihnen mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup-und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels Mehr als wahrscheinlich, werden beide aufwickeln Geld zu verlieren Wenn man aber zwei Profis nimmt und sie in die entgegengesetzte Richtung von einander tauschen, werden oft beide Händler Geld verdienen - trotz des scheinbaren Widerspruchs der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der das trennt Gewachsene Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie Essen gesund und fit bleiben, Geld-Management kann Scheinen wie eine lästige, unangenehme Aktivität Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu erlangen, und nur wenige Menschen mögen das zu tun. Wie jedoch Abbildung 1 beweist, Verlustverlust Ist entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Amount of Equity Lost. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 in seiner Hauptstadt verdienen müsste - ein Meisterstück vollbracht Von weniger als 1 von Händlern weltweit - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Buch vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Händler sind vertraut mit den Zahlen oben, sie sind unvermeidlich ignoriert Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch In der Regel ist der weggehende Verlust ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management , Ohne harte Anschläge und viele durchschnittliche Abwärtsbewegungen in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Vor allem ist der Runaway-Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Trader beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, vi Sualizing The Big One - der eine Handel, der sie Millionen macht und ihnen erlaubt, sich jung zurückzuziehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Fantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt, die die Zeit vergessen kann, die George Soros brach Die Bank von England, indem sie das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, die meisten Händler Opfer zu nur einem großen Verlust sind Das kann sie aus dem Spiel für immer klopfen. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden In Jack Schwager s berühmten Buch Market Wizards 1989, Tag Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung Niemals mehr riskieren als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel Von nur riskieren 1, bin ich gleichgültig für jeden einzelnen Handel Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Händler kann falsch sein 20 Mal in Folge und haben noch 80 seiner eigenen Eigenkapital Die Realität ist, dass sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem es einmal oder zweimal verbrannt worden ist, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch das Harte aufnehmen Erfahrung des monetären Verlustes Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst in den Forex-Markt eintreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Trader, dass eine Zahl, die das Leben nicht wesentlich beeinflusst Wenn Sie es ganz verlieren würde Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel wird am ehesten am Ende in Blow Out Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist auch wert für alle, die den Handel forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Händler kann viele häufige kleine Anschläge machen und versuchen, Gewinne von den wenigen zu ernten Große Gewinner, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es Produziert ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Instanzen der Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche zu verlieren oder Sogar einen Monat Gewinn in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Trader One Der großen Vorteile der Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen können, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, Rücksicht Weniger von der Größe eines bestimmten Traders s Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3 100. von 1 der zugrunde liegenden Position Diese Kosten werden einheitlich, in Prozent, Ob der Trader in 100-Einheiten-Lose oder eine Million-Stück-Lose der Währung umgehen möchte. Wenn zum Beispiel der Trader 10.000-Lose einsetzen wollte, würde der Spread 3 betragen, aber für denselben Handel mit nur 100- Einheit Lose, die Ausbreitung wäre nur 0 03 Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 in dem Fall Von 100 Aktien, aber nur 0 2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark Skew Kosten gegen sie Aber Forex Trader haben den Vorteil der Uniform Preisgestaltung und kann jede Art von Geld-Management sie praktizieren Wählen Sie ohne Bedenken über variable Transaktionskosten. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie betrachten.1 Equity Stop - Dies ist die einfachste aller Stationen Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einen bestimmten Handel zu riskieren Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200, Oder etwa 200 Punkte, auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass diese Menge wird in der Regel als die Obergrenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausstieg Punkt auf eine Händler-Position platziert Der Handel ist nicht liquidiert nicht als Ergebnis T einer logischen Antwort auf die Preisaktion des Marktes, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preiswirkung der Charts oder durch verschiedene technische Indikatoren Signale Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stopp-Regeln kombinieren, um Charts zu beenden Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-High-Tiefpunkt In Abbildung 2 kann ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account mit dem Chart-Stop einen Mini verkaufen Lot, das 150 Punkte oder etwa 1 5 des Kontos riskiert.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps nutzt die Volatilität statt der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilitätsumgebung, wenn die Preise breite Strecken verlaufen , Muss sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen und der Position mehr Raum für das Risiko erlauben zu vermeiden, dass es durch Intra-Markt-Lärm gestoppt wird. Das Gegenteil gilt für Eine niedrige Volatilität Umfeld, in dem Risikoparameter komprimiert werden müssen. Ein einfacher Weg, um die Volatilität zu messen ist durch die Verwendung von Bollinger Bands, die Standardabweichung zur Messung Varianz im Preis verwenden Zahlen 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und eine geringe Volatilität zu stoppen Mit Bollinger-Bändern In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalen-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Blended-Preis zu erzielen und einen schnelleren Break-Even-Punkt. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position nicht mehr als 2 des Kontos betragen sollte, Es ist entscheidend, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um sein kumulatives Risiko im Handel richtig zu ordnen. Forex Money Management. Die überwiegende Mehrheit der Händler besessen über die prozentuale Genauigkeit ihrer kompetenten Berater Intuition macht es so, dass das öfter ein Händler ist Gewinnt, je größer die Chancen oder die Gewinnung eines Gewinns sind Ein solches Vorgehen ignoriert eine kritische Variable. Die durchschnittliche Win-Schaden-Ratio spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Bestimmung des Netto - Tcome Ich treffe eine Menge von wäre Skalierer High-Frequenz-Handel ist unglaublich beliebt, aber eine Menge von Händlern, die mit ihm nur tun, weil es leichte Punkte auf dem Brett Sie don t verfolgen eine Strategie, weil es eine positive Erwartung hat Mit anderen Worten , Sie sind Glücksspiel und nicht Handel. Einer der Gründe, dass ich gerne so viel Handel und warum ich im Allgemeinen nicht gerne spielen, ist, dass Sie immer die Kontrolle über die potenzielle Auszahlung und die Auszahlung Ratio Wenn ich Blackjack spielen, habe ich nur die Kontrolle Risiko und Auszahlung Ich kontrolliere nicht das Verhältnis der Auszahlung überhaupt Es ist immer 1 1.Meine Entscheidungen in Blackjack können nur realistisch verbessern die Chancen auf 50 Mehr als wahrscheinlich, wird mein Spiel spielen die Chancen unterhalb dieser Schwelle Entscheidungen treffen immer wieder Überwiegend Ergebnis in menschlichen Fehler Es ist unsere Natur. Wenn ich meine Forex-Konto zu öffnen, beginnt jeder Handel eine neue Runde im Spiel Der kritische Unterschied zwischen Handel und Blackjack ist, dass ich das Verhältnis der Auszahlung steuern, plus ich noch con Trol das Risiko und die Quantität der Auszahlung Das Nettoergebnis kann sich immer noch gegen mich wegen zufälliger Chance bewegen Der entscheidende Unterschied ist, dass das typische Ergebnis in meiner Gunst mit einem algorithmischen Handelssystem verschieben sollte. Eines meiner Lieblingshandelsbücher ist Van Tharp s Trade Ihr Weg zur finanziellen Freiheit Wir werden darüber reden, dass es bald der nächste Artikel auf Jon Rackleys Leseliste ist Einer meiner Lieblingsaspekte des Buches ist sein Schwerpunkt auf Geldmanagementstrategien und Handelserwartungen. Der Begriff Geldmanagement versteht viele Dinge Für viele Menschen Die genauere Phrase wäre es, es als eine Position Dimensionierung Strategie zu beschreiben Bei der Eingabe eines Handels, müssen Sie realistisch wissen müssen. Was ist erwartet Verlust als Prozentsatz des Kontos. Was ist der erwartete Gewinn als Prozentsatz des Kontos. Was ist die prozentuale Genauigkeit meiner Trades. Antwort diese Fragen genau führt zu der Entscheidung, wie viele Lose, Verträge oder Aktien zu handeln Controlling der Größe führt zur Kontrolle der Ergebnisse Wh Wenn Sie die Ergebnisse kontrollieren, erhalten Sie idealerweise einen Gewinn für Ihre Bemühungen. Fixed fractional Geldmanagement. Notice, dass ich sagte Prozentsatz des Kontos in der Aufzählung Elemente und nicht der Dollar Wert des Handels Denken in Bezug auf Dollar ist einfacher auf den Geist Die Probleme sind, dass es ignoriert die wunderbaren Vorteile von exponentiellen Wachstum. Jeder Finanzberater auf der Erde warnt Sie, dass Zinseszins, die eine Form von exponentiellen Wachstum ist, ist die stärkste Kraft, die für Sie mit Investitionen oder gegen Sie mit Schulden Anwendung der gleichen Konzept Zu handeln, wollen Sie die Macht der zusammengesetzten Wachstum auf Ihrer Seite setzen. Die feste fraktionale Formel ist eine hässliche Möglichkeit, Ihnen zu sagen, exponentielles Wachstum in Ihrer Trading-Strategie Sagen, zum Beispiel, dass Sie wählen, um 1 des Handelskontos zu riskieren Basierend auf der Entfernung zum Stop-Loss Wenn Sie eine 10.000 Trading-Konto haben, das ist nur 100 von Risiko Sagen, dass der Handel funktioniert und dass Sie 100 Der nächste Handel sollte 101.Try nicht zu rollen yo Ur Augen an diesem ein Risking ein Extra-Dollar scheint trivial und nit picky Ich versichere Ihnen, dass es nicht ist. Ich bin wirklich nicht sicher, wie zu erklären, wie all diese kleinen Unterschiede addieren, aber sie haben mir einen Geld-Management-Taschenrechner ein paar Jahre geschrieben Zurück, die berechnet, wie feste fraktionale Geld-Management beeinflusst Rückkehr Die kleinen Dinge wirklich fügen sich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und 50 50 Quoten, die Renditen waren überwältigend größer bei der Verwendung eines festen fraktionalen Ansatz statt einer festen Los Ansatz Sie sollten die erhöhen Position Größe nach Gewinnen und verringern die Position Größe nach Verlierer. Percent Genauigkeit ist halb wichtig. Wenn ich bezahlt 1 für jeden Gewinn und Sie gewinnen 99 der Zeit, sollten Sie mein Spiel spielen. Sie haben nicht genug Informationen, um eine Entscheidung zu treffen Dennoch müssen Sie herausfinden, was passiert, wenn Sie verlieren. Wenn Sie verlieren 100 oder mehr auf dem Handel, die nur 1 Mal in 100 verliert, sollten Sie nie spielen mein Spiel Sie verlieren, wenn Sie zu oft spielen Und nein, es gibt keine solche Sache a S nur zehnmal spielen und stoppen Sie haben das gleiche Risiko, auf den ersten Handel zu verlieren, wie Sie auf der 100. Es ist nicht sicher, überhaupt zu spielen. Die einzige Möglichkeit, dass Sie sich entscheiden, das Spiel zu spielen ist, wenn die gesamte Auszahlung ist Besser als sogar Das Gesamtergebnis der Gewinne entspricht 99 Trades 1 Handel 99 Der eine Verlust muss kleiner als 99 sein, um mir das grüne Licht zu geben. Wenn ich 80 mal verliere und 99 auf die verbleibenden Versuche mache, dann werde ich ein Durchschnittliche Win-Schaden-Verhältnis von 99 80 1 24 Ein System wie dieses wäre wild zu meinen Gunsten. Eine 60 Gewinngenauigkeit ist viel eher in der Handelswelt passieren Lassen Sie uns sagen, dass ich 100 auf jedem gewinnenden Handel mache Mein totaler Gewinnwert Ist 60 Trades von 100 100 Handel 6.000 Der maximale durchschnittliche Verlust, den dieses System tolerieren konnte. Der maximale durchschnittliche Verlust, den wir tolerieren können, ist 6.000 40 Trades 150 Ich sollte den Handel mit diesem System betrachten, wenn der durchschnittliche Verlust bei 149 oder weniger kommt Kleiner der durchschnittliche Verlust, desto größer das Nettoergebnis. Kelly Formel für F Orex Trading. One Problem, das wir mit Geld-Management-Strategien konfrontiert ist die Wahl der Prozentsatz des Kontos auf Risiko Der Unterschied zwischen Risiko 1 oder Risiko 2 des Konto Eigenkapital ist einfach eine der Anteil Eine der Optionen bietet entweder ein Risiko-Belohnung Profil geeignet für Der Händler oder es doesn t Je größer der Appetit auf Risiko und Belohnung, desto größer die Zahl beteiligt. Die Kelly Formel entfernt die Proportionalität für die Frage und nimmt einen anderen Ansatz, wie mache ich die absolut größte Summe Geld über die Zeit mit meinem Handel Statistiken Das Ziel ist es, die maximale Menge an Geld ohne Margin genannt werden. Die Formel zu verwenden ist KW 1-WR wo. K Prozentsatz des Kapitals in einem einzigen Handel W Historische Gewinner Prozentsatz eines Handelssystems R Historical Average Win Verlust-Verhältnis. Der Ansatz ist am besten geeignet für diejenigen, die kleine Konten, vielleicht die mit nur ein paar tausend Dollar, dass sie mit maximaler Aggression wachsen wollen, verlieren ein paar Dollar Ist gründlich unangenehm da, getan, aber es ist auch nicht finanziell verheerend. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kelly-Formel versucht, das Trading-System auf sein absolutes Maximum zu drücken, ohne zu zerreißen. Wissend, wie nah es am Rande ist Zerreißen, es ist kritisch wichtig, dass Sie die guten Annahmen unterschätzen und die schlechten übertreiben. Senken Sie die erwartete Prozentgenauigkeit um mehrere Prozentpunkte, um die Wahrscheinlichkeit des Fehlers aufzunehmen. Senken Sie die Win-Schaden-Verhältnis aus dem gleichen Grund. Der einfachste Weg, um Fehler zu reduzieren und die Chance, zu aggressiv zu handeln ist, um sicherzustellen, dass Sie die EA s Prozent Genauigkeit und seine Win-Verlust-Verhältnis auf eine ausreichend große Stichprobengröße berechnet würde ich 100 Trades als das absolute nackte Minimum 300-400 genügend 1.000 Trades macht für eine angemessene Probe Für die meisten Fachberater und Handelsroboter. Natürlich können Sie immer den einfacheren Ansatz und einfach schneiden die Kelly Formel s Risiko Vorschlag in der Hälfte Es fügt ein bisschen wissenschaftlich C Flair, um die Strategie, während die Tatsache, dass wir menschlich beobachten ein Konto fallen in der Nähe von Null wird das Herz von sogar die meisten Schlacht getestet Trader Es ist unmöglich zu stoppen Pflege über Drawdown, die die Kelly Formel völlig ignoriert. Rimantas Petrauskas sagt. Money Management. September 26, 2010 Skorpion. Ich denke, der Erfolg zu nichts ist nicht einfach auf Misserfolg liegen okay nur halten Sie es bis erfolgreich Das ist falsch Es drängt Sie, blind zu riskieren, was auch immer es in der Hoffnung, dass der Erfolg kommen würde Ende Natürlich wird der Erfolg nach einer Reihe von Misserfolgen kommen, aber zu welchem ​​Preis hast du dafür bezahlt Und wenn ich hoffe, dass es vor deinem Leben kommen wird, kerze es aus. Du hast keine Ahnung von den Antworten, weil dein Mantra allein auf dem Gründung der Hoffnung statt Realität. März 23, 2008 Tradingshop. Ein kurzer Einstieg über Money Management. November 26, 2007 Tony Jacowski. Es gibt zwei Arten von Day-Trader - Scalper und Impuls Trader Der Scalper kauft und Trades s Tocks innerhalb von Minuten, während ein Impulshändler kaufen Aktien, die von hoch zu niedrig während des Tages schwanken Aber am Ende des Tages ist das ultimative Ziel eines Tages-Trader, Aktien zu kaufen und verkaufen sie mit dem höchstmöglichen Wert. April 6, 2007 scorpion. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie so viel Gewinn so leicht gemacht haben, nur um alles zu verlieren, plus Ihr Haupt-in einem Blitz Dann Sie re Handel ohne eine ordnungsgemäße Geld-Management Sie müssen diszipliniert werden, oder Ihre Gewinne sind garantiert zu verlieren Früher oder später Lernen Sie dieses Geld-Management heute. Hi Sie sehen als Gast Um auf unsere speziellen Forex Trading-Ressourcen zugreifen, Melden Sie sich heute Sie erhalten unbegrenzten Zugang zu unseren Forex Devisenhandel Systeme, Werkzeuge, Artikel, Nachrichten und mehr. Join uns - Download MetaTrader 5.Copyright 2004-2016.Disclaimer ist eine Online-Forex-Community und bietet keine Art von Investitionen oder Brokerage-Dienstleistungen in Finanzmärkte. Money Management. Put zwei Rookie Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten h Igh-Wahrscheinlichkeit Aufstellung, und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels nehmen Mehr als wahrscheinlich, beide werden Wind verlieren Geld verlieren Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander , Sehr häufig werden beide Händler abwarten, um Geld zu verdienen - trotz des scheinbaren Widerspruchs der Prämisse Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geldmanagement ist Etwas, das die meisten Händler Lippenbekenntnisse bezahlen, aber nur wenige Übungen im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie gesund zu essen und fit zu bleiben, Geldmanagement kann wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen , Und nur wenige Menschen mögen das zu tun. Wie jedoch Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Die Menge des Eigenkapitals verloren. Die Rückkehr ist notwendig, um Ori wiederherzustellen Ginal Equity Value. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 in seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um Brechen auch auf einem Konto mit einem 50 Verlust Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Buch vervierfachen, nur um es wieder in seine ursprüngliche Gerechtigkeit zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe. Das Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, sind sie Sind unvermeidlich ignoriert Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut, die ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel verschwunden schrecklich falsch Typisch ist der Ausreißverlust ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management, ohne harte Stationen und viel Durchschnitt Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Vor allem ist der Runaway-Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Trader beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - der eine Handel, der Wird sie Millionen machen und ihnen erlauben, sich in den Ruhestand zu bringen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt, die die Zeit vergessen kann, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss Und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den Big Win zu erleben, die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem Big Loss, die sie aus dem Spiel klopfen können Forever. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden In Jack Schwager s berühmten Buch Market Wizards 1989, Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Trade By Nur riskieren 1, ich bin gleichgültig für jeden einzelnen Handel Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und haben noch 80 seiner eigenen Equity links. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler hav E die Disziplin, um diese Methode konsequent zu praktizieren Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, erst nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist das wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Devisenmarkt betreten Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Händler eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt unterteilen Diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel wird am ehesten am Ende in Ausblasen Dies ist auch sehr sage Beratung, und es lohnt sich, für alle, die den Handel forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten zu üben Erfolgreiche Geld-Management Ein Trader kann viele häufige kleine Stationen und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann choo Se, um für viele kleine eichhörnchenähnliche Gewinne zu gehen und seltene, aber große Stopps in der Hoffnung zu nehmen, die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase Andererseits bietet die zweite Strategie viele kleinere Instanzen der Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat im Wert von Gewinn zu verlieren Ein oder zwei Trades Für weitere Lesungen, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler Einer der großen Vorteile der Forex-Markt Ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler Trader Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe eines bestimmten Traders s pos Ition. Für Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3 100. von 1 der zugrunde liegenden Position Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Trader will in 100- Einheit Lose oder eine Million-Einheit viel der Währung Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden würde, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Stück-Lose, wäre die Ausbreitung nur ein 0 03 Kontrast, dass mit dem Börsenplatz, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, aber nur 0 2 in Der Fall von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und kann jede Art von Geld-Management zu üben Sie entscheiden sich ohne Besorgnis über die Variable tran Saction cost. Four Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie betrachten.1 Equity Stop - Dies ist die einfachste Von allen Stationen Der Händler riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200 oder etwa 200 Punkte riskieren , Auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einem Standard 100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die Obergrenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 Konsekutiv falsche Trades würde das Konto um 50.Die starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausgangspunkt auf eine Händler-Position platziert Der Handel ist nicht als Ergebnis einer logischen Antwort auf den Preis acti liquidiert Auf dem Markt, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preiswirkung der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale Technisch orientierte Trader kombinieren diese Ausstiegspunkte mit Standard-Eigenkapital-Stopp-Regeln zur Formulierung von Charts stoppt Ein klassisches Beispiel eines Chartstopps ist der Swing-High-Tiefpunkt In Abbildung 2 kann ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account mit dem Chart-Stop ein Mini-Los mit 150 Punkten oder etwa 1 verkaufen 5 des Kontos.3 Volatilitätsstopp - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps nutzt die Volatilität anstelle der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilitätsumgebung, wenn die Preise breite Strecken verlaufen, der Trader sich an die anpassen muss Gegenwärtige Bedingungen und erlauben der Position mehr Raum für das Risiko, um zu vermeiden, dass sie durch Intra-Markt-Lärm gestoppt werden Das Gegenteil gilt für eine niedrige Volatilität Umgebung, in der r Isk-Parameter müssten komprimiert werden. Ein einfacher Weg, um die Volatilität zu messen ist durch die Verwendung von Bollinger Bands, die Standardabweichung zur Messung der Varianz im Preis verwenden Zahlen 3 und 4 zeigen eine hohe Volatilität und eine niedrige Volatilität Stop mit Bollinger Bands In Abbildung 3 die Volatilität stoppen auch dem Händler, einen Skala-in-Ansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erreichen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position nicht mehr als 2 des Kontos ausmachen sollte, ist es entscheidend, dass der Händler verwenden Kleinere Lose, um sein kumulatives Risiko im Handel zu messen.4 Margin Stop - Das ist vielleicht das unorthodoxste aller Geldmanagement-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn es vernünftig verwendet wird Im Gegensatz zu Exchange-basierten Märkten, Forex Märkte arbeiten 24 Stunden am Tag Daher können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so schnell wie sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr von Gen Rating ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Dieses Geld-Management-Strategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler zu öffnen, aber Nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto Die meisten Forex-Händler bieten 100 1 Hebelwirkung, so eine 1.000 Kaution würde es dem Händler erlauben, eine Standard-100.000-Einheits-Los zu kontrollieren Aber auch ein 1 Punkt bewegen gegen die Trader würde einen Margin Call auslösen, da 1.000 das Minimum ist, das der Dealer benötigt. So, je nach der Risikotoleranz des Händlers, kann er oder sie eine 50.000-Los-Losposition bezahlen, die ihm oder ihr Platz für fast 100 Punkte erlaubt Ein 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkte-Verlust 50.000 Los 500 Unabhängig davon, wie viel Hebel der Händler angenommen, würde diese kontrollierte Parsing von seinem oder ihrem spekulativen Kapital verhindern Trader von der Sprengung seiner oder ihrer Rechnung in nur einem Handel und würde ihm oder ihr erlauben, viele Schaukeln zu einem potenziell rentablen Setup ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps Für diejenigen Händler, die gerne üben die haben einen Haufen, Wette ein Bündel Stil, kann dieser Ansatz ziemlich interessant sein. Konclusion Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausführen müssen Um zu folgen. Für weitere Lesung, siehe Waten in den Devisenmarkt Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex Market. Funktionen für Geld-Management in einem Experten-Berater. Die MQL5-Sprache bietet die Möglichkeit, eine riesige Menge an Informationen über die Aktuelle Terminusbedingungen des mql5-Programms sowie des Finanzinstruments und des Handelskontos Um die Funktionen des Kapitalmanagements zu organisieren, müssen wir die Eigenschaften der letzten beiden Jahre studieren Die sich mit den folgenden Funktionen auseinandersetzt. Informationen über Ihren Kontostand erhalten. Die ersten beiden wichtigen Merkmale eines Handelskontos - das Gleichgewicht und das Eigenkapital Um diese Werte zu erhalten, verwenden Sie die AccountInfoDouble-Funktion. Das nächste, was uns interessiert , Ist die Größe der Einzahlungsfonds für offene Positionen und die gesamte schwimmende Gewinn oder Verlust auf dem Konto, für alle offenen Positionen. Um neue Positionen zu öffnen oder die bestehenden zu stärken, brauchen wir freie Ressourcen, nicht teilnehmen In der Einzahlung. Hier sollte darauf hingewiesen werden, dass die oben genannten Werte in monetären Begriffen ausgedrückt werden. Monetäre Werte, die von der AccountInfoDouble-Funktion zurückgegeben werden, werden in der Einzahlungswährung ausgedrückt Um die Einzahlungswährung herauszufinden, verwenden Sie die AccountInfoString-Funktion. Die persönliche Person Fonds. Das Konto hat ein weiteres wichtiges Merkmal - die Ebene, bei der die Veranstaltung Stop Out tritt eine obligatorische Schließung einer Positionen aufgrund eines Mangels an persönlichen Spaß Ds notwendig für die Aufrechterhaltung offener Positionen Um diesen Wert zu erhalten, verwenden Sie die AccountInfoDouble-Funktion. Die Funktion gibt nur den Wert selbst zurück, aber es wird nicht erklärt, welche Art von Einheiten dieser Wert ausgedrückt wird. Es gibt zwei Modi der Level-Spezifikation für Stop Out In Prozente und in der Währung Um dies herauszufinden, verwenden Sie die AccountInfoInteger-Funktion. Zusätzliche Informationen über das Konto. Berechnen Sie die Berechnungen, die Sie benötigen, um die Größe der auf dem Handelskonto zu nutzen. Sie können diese Informationen mit der AccountInfoInteger-Funktion erhalten. In order to avoid accidentally running the unregulated Expert Advisor on a real account, you need to know the type of the account Trading is not possible on every account, for example, on competitive accounts, trading operations can only be done after the beginning of the competition This information can also be obtained by the AccountInfoInteger function. Even if trading on this account is permitted, it doesn t mean tha t the Expert Advisor has the right to trade To check whether the Expert Advisor is permitted to trade, write. These examples can be found in the attached Expert Advisor They can be used in MQL5 programs of any complexity. Information about the instrument. Each financial instrument has its own descriptions and is placed on a path, which this instrument characterizes If we open the EURUSD properties window in the terminal, we will see something like this. In this case, the description for EURUSD is - EURUSD, Euro vs US Dollar To obtain this information, we use the SymbolInfoString function. To find out the size of a standard contract, use the SymbolInfoDouble. It is a characteristic of FOREX instruments to sell one currency while buying another The contract is indicated in the currency, which is necessary to perform the purchase This is a base currency, and it can be obtained using the SymbolInfoString function. Price changes in the instrument lead to a change in the price of a purchased assets , and therefore, to a profit variation for an open position the profit can be negative if the position is losing Thus, the price change leads to changes in income, expressed in a particular currency This currency is called the quote currency For a currency pair EURUSD the base currency is usually the Euro, and the quote currency is the U S dollar To obtain the quote currency you can also use the SymbolInfoString function. To open a position on the instrument you need funds, and these funds are also expressed in a particular currency This currency is called the currency margin or deposit For the FOREX instruments the margin and the base currencies are usually the same To obtain the value of the deposit currency, use the SymbolInfoString function. All of the described functions are given in the code of the Expert Advisor The figure below demonstrates the output of information on the symbol EURUSD, using the Comment function. Calculating the size of the deposit. The information about financia l instruments, most needed for traders, is the size of the funds, required for opening a position on it Without knowing how much money is needed to buy or sell a specified number of lots, we can not implement the Expert Advisor s system for capital managing In addition, controlling the account balance also becomes difficult. If you have difficulties with understanding the further discussion, I recommend you to read the article Forex Trading ABC The explanations described in it are also applicable to this article. We need to calculate the size of the margin in the currency deposit, ie recalculate the deposit from the mortgage currency to the deposit currency, by dividing the obtained value by the amount of the given account leverage To do this we write the GetMarginForOpening function. lot - the volume of the open position. symbol - the name of the financial instrument. the alleged position direction. So, we have the following information for calculating the size of the margin monetary funds for mortgage of the open position. deposit currency. mortgage currency. Currency quotes may be needed for Cross Currency pairs. the contract size. Write this in the MQL5 language. The mode variable affects how we will be calculating the size of the contract in the deposit currency Consider this based on examples, in all further cases let s assume that the deposit currency is the US dollar. The currency pairs are usually divided into three categories. Direct Currency Pairs - the U S dollar exchange rate to a particular currency Examples USDCHF, USDCAD, USDJPY, USDSEK. Reverse Currency Pair - the exchange rate of a particular currency to the U S dollar Examples EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Cross Currency Pairs - a currency pair, which does not involve the U S dollar Examples AUDCAD, EURJPY, EURCAD.1 EURUSD - the reverse currency pair. We will call the currency pairs, in which the quote currency is the account currency, reverse currency pairs In our examples, the account currency is represented w ith the U S dollar, so our classification of the currency pairs will coincide with the generally accepted classification But if your trading account uses a different currency not USD , it will not coincide In this case, take into consideration the account currency, in order to understand any further explanations. The contract size for EURUSD - 100 000 euros We need to express 100 000 euros in the currency of the deposit - U S dollars To do this you need to know the exchange rate, according to which the euro can be counted into dollars We introduce the concept computation currency that is, the currency needed for converting the mortgage currency to the deposit currency. Fortunately, the EURUSD currency pair displays the exchange rate of the euro against the dollar, and hence, for this case, the symbol of EURUSD, for which you need to calculate the mortgage size, is precisely the exchange rate. We have established the value of the mode as true, which means that for transferring Euros to dol lars mortgaged currency is convertible into the deposit currency , we will multiply the current exchange rate of EURUSD by the size of the contract If mode false, then we divide the contract size by the exchange rate of the computational currency For obtaining the current prices on the instrument, use the SymbolInfoTick function. This function puts the current price and time of the last update of prices into the variable of the MqlTick type - this structure was specially designed for this purpose. Therefore it is sufficient enough to obtain the latest price on this symbol, multiply it by the size of the contract and then by the number of lots But which calculation price should we take, considering that there is a purchase price and a sale price for this instrument so logically if we are buying, the price for calculations is equal to the Ask price, and if we are selling, will need to take the Bid price. Thus, in our example, for the EURUSD symbol the deposit currency is Euro, the contract size is 100 000, and the last Ask price 1 2500 Account currency - U S dollar, and the calculation currency is the same EURUSD currency pair Multiply 100 000 by 1 2500 and get 125 000 U S dollars - this is exactly how much a standard contract for purchasing 1 EURUSD lot is, if the Ask price 1 2500.We can conclude that if the quote currency is equal to the account currency, then to obtain the value of one lot of the account currency, we simply multiply the size of the contract by the appropriate price, Bid or Ask, depending on the intended direction of the position.2 USDCHF - direct currency pair. The mortgage currency and the account currency for USDCHF match - the U S dollar The currency pairs, in which the mortgage currency and the account currency are the same, we will call direct currency pairs Contract size - 100 000 This is the simplest situation, simply return the product. If the deposit currency coincides with the account currency, then the value of the deposit in the account curr ency is equal to the product of the standard contract multiplied by the number of lots contracts divided by the size of the leverage.3 CADCHF - cross - currency pair. The CADCHF currency pair is taken for illustrative purposes, and any other pair, in which the deposit currency and the quote currency coincide with the account currency, can be used These currency pairs are called cross, because in order to calculate the margin and profit on them, we need to know the exchange rate of some other currency pair, which intersects with that one on one of the currencies. Usually, a cross-currency pairs are the pairs, the quotes of which do not use the U S dollar But we will call all pairs, which do not include the account currency in its quotes, cross-currency pairs Thus, if the account currency is in Euro, then the pair GBPUSD will be a cross-currency pair, since the deposit currency is in British pounds, and currency quotes are in U S dollars In this case, to calculate the margin, we will have t o express the pound GBP in Euro EUR. But we will continue to consider an example in which the symbol is the currency pair CADCHF The deposit currency is in Canadian Dollars CAD and does not coincide with the U S dollar USD The quote currency is in Swiss francs and also does not coincide with the American dollar. We only can say that the deposit for opening a position in 1 lot equals to 100,000 Canadian dollars Our task is to recalculate the deposit into the account currency, in U S dollars To do this we need to find the currency pair, the exchange rate of which contains the U S dollar and the deposit currency - CAD There are a total of two potential options. We have the output data for the CADCHF. We do not know in advance which of the currency pairs exists in the terminal, and in terms of the MQL5 language, neither option is preferable Therefore, we write the GetSymbolByCurrencies function, which for the given set of currencies will give us the first matching currency pair for calculation s. As can be seen from the code, we begin the enumeration of all symbols, available in the Market View window SymbolsTotal function with true parameter will give us this amount In order to get the name of each symbol by the number in the list of the Market View , we use the SymbolName function with true parameter If we set the parameter to false , then we will enumerate all of the symbols presented on the trading server, and this is usually much more than what is selected in the terminal. Next, we use the name of the symbol to obtain the currency deposit and the quotes, and to compare them with the ones that were passed to the GetSymbolByCurrencies function In case of success, we returns the name of the symbol, and the work of the function is completed successfully and ahead of schedule If the loop is completed, and we reach the last line of the function, then nothing fit and the symbol was not found, - return NULL. Now that we can obtain the calculation currency for the cross-currency pa ir, by using the GetSymbolByCurrencies function, we will make two attempts in the first attempt we ll search for the symbol, the deposit currency of which is the margincurrency deposit currency CADCHF - CAD , and the quote currency is the currency of the account USD In other words, we are looking for something similar to the pair of CADUSD. If the attempt fails, try to find another option look for a symbol, the deposit currency of which is accountcurrency USD , and the quote currency is margincurrency deposit currency for CADCHF - CAD We are looking for something similar to the USDCAD. Now that we found the calculations currency pair, it can be one of two options - direct or reverse The mode variable assumes the value true for the inverse currency pair If we have a direct currency pair, then the value is equal to false For the true value, we multiply it by the exchange rate of the currency pair, for the false value - we divide it by the deposit value of a standard contract in the account currency. Here is the final calculation of the deposit size in the account currency for the found calculation currency It is fit for both options - the direct and the reverse currency pairs. Return the obtained result. The GetMarginForOpening function completes its work at this point The last thing that needs to be done is to divide the obtained value by the size of the provided leverage - and then we will obtain the value of the margin for open positions with the specified volume in the assumed direction Keep in mind, that for the symbols, representing the reverse or the cross-currency pair, the value of the margin will vary with each tick. Here is a part of the Expert Advisor code The complete code is attached as a file. and the result of its work on the chart. The provided examples demonstrate how easy and simple it is to obtain information about the most important characteristics of the trading account and about the properties of financial instruments.