Gewichtet Gleitend Durchschnittlich Ninjatrader


Moving Average PRO NT8.Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. ZB 180, KAMA 8,13,21. Der Adaptive Moving Average wurde 1998 von Perry J Kaufman in seinem Buch Trading Systems und Methods, 3. Edition Kaufman, der den herkömmlichen Moving Average modifiziert hat, präsentiert Mit Hilfe eines adaptiven Ansatzes Die Absicht war, den Moving Average trendorientierter zu machen. Der KAMA unterscheidet sich von anderen gleitenden Durchschnitten, da er drei Eingänge Fast, Length und Slow benötigt. Dies ist einer meiner Lieblings-MA-Typen Von seinen zusätzlichen Parametern kann es mehr Tweaking benötigen, um es zu Ihrem Symbol Zeitrahmen. Mesa Adaptive Moving Average MAMA. Die MESA Adaptive Moving Average MAMA passt sich an Preisbewegung in einer völlig neuen und einzigartigen Weise Die Anpassung basiert auf der Rate ändern Der Phase, die durch den Hilbert-Transformationsdiskriminator gemessen wird. Der Vorteil dieser Anpassungsmethode besteht darin, dass sie einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abfalldurchschnitt aufweist, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt schnell hinter Preisänderungen einrastet und den Durchschnittswert hält, bis die nächste Ratsche auftritt. T3 Moving Average. T3 ist eine Art von gleitenden Durchschnitt oder Glättung Funktion Es basiert auf der Double-EMA. Die T3 nimmt die Double-EMA Berechnung und fügt einen Faktor, der zwischen Null und Eins ist Die resultierende Funktion heißt GD , Oder Generalized Double-EMA A GD mit Faktor 1 und Glättungszählung von 1 ist die gleiche wie die Double-EMA A GD mit einem Faktor von 0 und Glättungszählung von 1 ist die gleiche wie eine normale EMA Die T3 verwendet in der Regel einen Faktor Von 0 7.Hull Moving Average HMA. Created von Alan Hull, die Hull gleitenden durchschnittlichen Versuche, sowohl Verzögerung als auch zu glätten den Durchschnitt in einem choppy Markt bewegt sich sehr eng mit Preis action. Triangular Moving Average TMA. EURUSD Täglich, TMA 100. Der dreieckige gleitende Durchschnitt unterscheidet sich von den meisten gleitenden Durchschnitten dadurch, dass er doppelt geglättet zweimal gemittelt wird. Aufgrund dieser zusätzlichen Glättung sind dreieckige bewegte Durchschnitte dazu neigen, zu sein, wie Sie es erwarten, glatter. Für den Vergleich wird die SMA wie so. SMA berechnet P1 P2 P3 P4 Pn n. Der dreieckige Moving Average wird wie folgt berechnet. TMA SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 SMAn n. Time Serie Prognose TSF. Die Time Series Forecast-Funktion zeigt die statistische Trend der Instrumente Preis über einen bestimmten Zeitraum auf der Grundlage von Lineare Regressionsanalyse Anstatt einer linearen Regressions-Trendlinie, zeigt die Time Series Forecast den letzten Punkt von mehreren linearen Regression Trendlinien. Dies ist, warum diese Indikator kann manchmal als die bewegte lineare Regressions-Indikator oder die Regression Oszillator. One Idee Ist es, dies als Trigger-Methode zu verwenden, wenn es Richtungen ändert und der Preis in einem Stützwiderstandsbereich ist, in Richtung des größeren Tendenz. Variable Moving Average VMA. Variable Moving Average ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der automatisch seinen Glättungsprozentsatz anpasst Auf Marktvolatilität Die Gewinnung von mehr Gewicht auf die aktuellen Daten erhöht die Sensitivität und macht damit einen besseren Signalindikator für kurz - und langfristige Märkte. Linear Regression. Der Lineare Regressionsindikator zeigt den Trend eines Wertpapiers Preis über Zeit Dieser Trend wird durch die Berechnung bestimmt Eine lineare Regression Trendlinie mit der Methode der kleinsten Quadrate Dies stellt den minimalen Abstand zwischen den Datenpunkten und einer linearen Regression Trendlinie dar. Gleichgewicht bewegt sich Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man den Durchschnitt des höchsten hohen und des niedrigsten niedrigen in einem gegebenen nimmt Periode Wenn der Preis beginnt, wird die Linie flach und seitwärts gehen, da der Markt im Gleichgewicht ist, wie der Name vorschlägt. Wilder s Moving Average. Developed von J Welles Wilder im Jahr 1978 ist ähnlich wie eine EMA, ist aber langsamer und glatter, wenn Anpassung an Preisänderungen. Wilder ist der Vater von vielen populären Indikatoren, wie z. B. Durchschnitt True Range ATR, Relative Stärke Index RSI, Durchschnitt Directional Index ADI, Parabolic SAR. Which Moving Average zu verwenden. Mit so viele Entscheidungen, die MA zu verwenden. Es gibt keine einzelne, richtige Antwort Es hängt von dem Symbol, das Sie handeln, der Zeitrahmen und Ihre Handelsziele Einige Diagramme sind sehr schnell mit großen Bereichen und andere sind langsamer mit flachen Bereichen. Eine Idee ist, zwei oder mehr zu verwenden Verschiedene Arten von sich bewegenden Mittelwerten, die so konfiguriert sind, dass sie als Stützwiderstand von kürzeren Pullbacks fungieren, denken Elliot, Subwellen und andere, um als Stützwiderstand für größere Pullbacks zu handeln. Wenn der Markt beide beendet, erhöht er die Chancen einer Trendänderung. Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn Sie von einem 30-minütigen Diagramm zu einem 15-min-Diagramm gehen, zum Beispiel, Sie verdoppeln im Wesentlichen die Menge an Stäben, da es zwei 15-min-Stäbe in jeder 30-min-bar gibt Gleitender Durchschnitt, den Sie auf dem 30-min-Chart verwenden, ist im Wesentlichen in der Hälfte auf dem 15-min-Chart geschnitten. Zum Beispiel sollte ein SMA 10 auf einem 30-min-Chart ein SMA 20 auf einer 15-minütigen sein, um Ihnen ein zu geben Ähnliche MA-Linie wie auf der 30-min-Chart, und so weiter Diese Logik funktioniert am besten auf zeitbasierte Charts. Similarly gibt es 5 Handelstage in einer Woche ignorieren Urlaub, so gehen von einer täglichen zu einer wöchentlichen schneidet die Anzahl der Bars Um etwa 5 Wenn du die gleichen MA-Linienwerte behalten willst, musst du deine MA-Eingabe entsprechend einstellen. Perfekte sind die 200, 100 und 50, aber einige weniger bekannte Entscheidungen sind von den Fibonacci Series 2, 3, 5, 8 , 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 usw. Wenn Sie nach etwas suchen, um zu versuchen, ist die EMA 89 Standard und oder die KAMA 8,16,144 Standard ist ein guter Ort zu starten Auch können Sie Verwenden Sie die oben genannten Screenshots als Beispiele auch. Was auch immer Konfiguration, die Sie verwenden, nie aus den Augen verlieren größere Zeitrahmen Trends und Unterstützung und Widerstand Ebenen Diese können leicht trump einen niedrigeren Zeitrahmen s Trend Zum Beispiel kann der Trend eines 5-Minuten-Diagramm bullish sein , Direkt nach dem Markt trifft ein Widerstandsniveau von der daily. Working mit Moving Averages. Some Final Thoughts. Wenn der Markt ist Trending Moving Averages Arbeit gut und oft bieten eine nette Unterstützung oder Widerstand Bereich eine Rückkehr in den Mittelwert, wenn Sie werden. Jedoch , Sie arbeiten nicht gut mit wachsenden Märkten oder Perioden der Überlastung, weil die MA-Linie nicht einen Trend bezeichnen kann, wegen des Mangels an offensichtlich höheren Höhen oder niedrigeren Tiefs. Possible Solution Schauen Sie auf höhere Zeitrahmen und don t lose Sicht der Größerer Trend Verstehen Sie, dass, wenn der Markt geht seitwärts, ist es in der Regel ansammeln oder verteilen auf der Grundlage von größeren Zeitrahmen bewegt Verwendung in Verbindung mit höheren Ebene Unterstützung und Widerstand Ebenen, anstatt niedrigere Ebene, choppy, MA breaks. By mit unseren Indikatoren und besuchen Diese Seite erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Das Widerspruch besteht aus Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger Die Informationen auf dieser Website sind nur für Bildungszwecke gedacht. Es besteht keine Garantie dafür, dass Sie von den hierin enthaltenen Informationen profitieren Zwangsläufig Anhaltspunkte für zukünftige Ergebnisse Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sollen als nur ein anderes Tool verwendet werden, um Ihnen bei der Erreichung Ihrer Handelsentscheidungen behilflich zu sein. Wichtigste Ergebnisse Offenlegung Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen Vertretung wird gemacht, dass jedes Konto wird oder ist wahrscheinlich zu erreichen Gewinne oder Verluste ähnlich wie die gezeigt. Durch die schwierige Art des Handels, haben wir keine Rückerstattung Politik Wir fordern alle Händler, unser Material auf der Website und auf YouTube zu überprüfen, Fragen Sie uns Fragen oder nehmen Sie eine Probe vor dem Kauf. Alle sichtbaren Symbole und Logos sind Marken und Urheberrechte von TM und UppDnn, LLC 2017 Alle Rechte vorbehalten. Offers von unseren Partnern bei NinjaTrader. Die Relative Volume Indikator identifiziert hohe Low-Volume-Bars durch Vergleich Aktuelles Volumen gegen das durchschnittliche Volumen über den gleichen Zeitraum während der vorangegangenen n Tage Wochen Diese Informationen können verwendet werden, um Ausbruchstrategien auszuführen, wenn kumuliertes relatives Volumen überdurchschnittliche und Gegenströmungsstrategien ist, wenn das kumulierte relative Volumen niedrig ist. Zum Beispiel Plot das Relative Volume auf a 15 min-Diagramm mit Standardeinstellungen - 20 Wochen referenziert Lets sagen, die aktuelle Bar hat einen Zeitstempel von Dienstag, 2 00 PM Die Anzeige berechnet dann die durchschnittliche Lautstärke der letzten 20 Takte am Dienstag 1 45 - 2 00 PM und vergleiche die Volumen der aktuellen Bar zu diesem Durchschnitt Das kumulierte Verhältnis vergleicht das kumulierte Handelsvolumen des aktuellen Tages mit dem Durchschnitt des kumulierten Handelsvolumens der vorherigen 20 Dienstags bis zu 2 00 PM. Der Relative Ranges Indikator verwendet dieselbe Architektur wie die Relative Lautstärkeanzeige, aber die Logik wird auf Bereiche angewendet Es misst den Bereich einer festen Periodenleiste gegenüber dem durchschnittlichen Bereich über den gleichen Zeitraum während der vorangegangenen n Tage und kann verwendet werden, um die durchschnittliche Volatilität zu bewerten. Unsere Standardabweichungsanzeige ist identisch mit dem StdDev Das kommt mit der Standardinstallation von NinjaTrader Die LizardTrader-Version hat die Code-Infrastruktur verbessert, um effizienter zu funktionieren, insbesondere wenn sie auf großen Datensätzen und mit der CBOC-falschen Einstellung verwendet wird. Der LizardTrader Volume Weighted Standard Abweichungsindikator verwendet eine anspruchsvollere Methode zur Berechnung des durchschnittlichen Mittelwerts Value. Standard Deviation Bands. Unsere Bollinger Bands Indikator ist identisch mit der, die mit NinjaTrader s Standard-Installation kommt Die LizardTrader-Version hat die Code-Infrastruktur verbessert, um effizienter durchzuführen, insbesondere bei der Verwendung auf großen Datasets und mit der CBOC falsche Einstellung Our Volume Gewichtete Standardabweichung Bands Indikator Konten für das Volumen in jedem Preis bar. Statistical Indicators - VWTPO. Moving Mittelwerte gehören zu den beliebtesten Tools in der technischen Analyse und Indikatoren für die Berechnung, kommen in alle kommen in allen Formen und Größen Ein einfacher gleitender Durchschnitt Ist in der Regel eine bewegte Mittelberechnung und nutzt die nahen Werte aus einer Reihe von Preisdatenpunkten. Dieses Indikatorpaket enthält drei VWTPO-Indikatoren, nämlich das Moving Mean, Median und Mode. Es verfügt über anspruchsvolle Methoden für den Zugriff auf alle verfügbaren Informationen in Ihren Preisdaten, einschließlich Die offenen, hohen und niedrigen Preis Punkte Dies sind überlegene Methoden für die Berechnung statistischer Verteilungen, und ist ein MUSS, wenn Sie mit bewegten Durchschnitten arbeiten. Statistische Indikatoren - TPO. Die TPO-Indikatoren sind ähnlich wie die VWTPO statistische Indikatoren Allerdings verlangen diese Indikatoren weniger Ressourcen und verlangen keine Volumeninformationen. Super Smoother. These sind die 2-poligen und 3-poligen Super-Smoother-Filter, die von John F Ehlers in seinem Buch beschrieben wurden. Kybernetische Analyse für Aktien und Futures Die Grafik zeigt, dass die 2-poligen super glatter Filter gelb Gibt eine bessere Annäherung für den Preis, während die 3-polige Filter Frühjahr grün bietet überlegene Glättung. Super Trend M11.Dies ist der Vorgänger der Supertrend U11 Universal, die Ihnen erlaubt, die Stopplinie von Median, Modus und 27 anderen gleitenden Durchschnitte berechnen Die SuperTrend Indikator ist eine Anwendung des Konzepts der MAE maximalen unerwünschten Exkursion, die von John Sweeney in der Mitte der neunziger Jahre eingeführt wurde. Super Trend U11.Der SuperTrend U11 berechnet sowohl die Grundlinie und die Offset vor 1 Bar, wie die SuperTrend M11 Dies ist Um die CPU-Last zu reduzieren und Rückkopplungsschleifen zu vermeiden Der SuperTrend kann als nachlaufender Stopp betrachtet werden und ändert die Richtung, wenn der nachlaufende Stopp ausgeschaltet wird. Die Farbcodierung wird verwendet, um zu zeigen, wie die Berechnungen durchgeführt werden. Die ersten vier Perioden sind 4 59, 4 75, 4 92, 5 09 jetzt werden wir uns die Berechnung anschauen. Es ist komplexer als die Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts, da er mehr auf die aktuellsten Daten gewichtet und die älteren Daten verblasst. Die Berechnung ist unten dargestellt. Periode 1 4 59 x 1 Periode 2 4 75 x 2 Periode 3 4 92 x 3 Periode 4 5 09 x 4 49 21 Dann teilen wir diese durch die Summe der Daten x Multiplikator, die 1 2 3 4 10 ist, die uns 4 92 als a gibt Vier Periodengewichteter Durchschnitt. So zu erklären, was passiert, werde ich am Anfang beginnen Die erste verwendete Periode ist immer zu sich selbst, die die gleiche ist wie multipliziert mit 1.Die zweite Periode wird mit 2 multipliziert. Die dritte Periode wird mit 3 multipliziert. Die vierte Periode wird mit 4 multipliziert. Wir haben sie vervielfacht, wir addieren den Multiplikator, der zusammen verbraucht wird, also 1 2 3 4 10 So wird die Zahl 10 unser Divisor sein, den wir verwenden, um die Summe von Periode1 x 1 Period2 x zu teilen 2 Periode 3 x 3 Periode 4 x 4.Die korrekte mathematische Aussage dafür wäre 4 59 x 1 4 75 x 2 4 92 x 3 5 09 x 4 10.Bitte beachten Sie, dass es doppelte Klammern um die Formel oben gibt. Im Grunde das bedeutet Sie Wird die kleinen Berechnungen zuerst und dann die endgültige Division durch 10 ist der letzte Schritt. Die nächste Stufe bei der Schaffung eines gewichteten gleitenden Durchschnitt ist, um nach rechts um 1 Nummer rollen Also für den nächsten Wert werden wir Zeitraum 2, 3, 4, 5, 6.Key Punkte zu erinnern. Weighted Moving Mittelwerte produzieren eine schnellere Reaktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Weighted Durchschnitt geben mehr Gewicht auf aktuelle Daten und weniger Gewicht auf ältere Daten. Geschätzte Durchschnitte benötigen 4 Tage, um den ersten Wert zu berechnen, wenn Ein viertägiger Durchschnitt ist erforderlich. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird in der Regel volatiler sein als ein einfacher gleitender Durchschnitt, da er auf die jüngsten Daten gewichtet wird. Im nächsten Beispiel werden wir einen 6-jährigen gewichteten gleitenden Durchschnitt verwenden. Gewichtsdurchschnitt der USA-Arbeitslosenzahlen aus 1998 bis 2012.Sie bevor wir beginnen, indem wir die Periode 1 um 1 vervielfachen und dann von links nach rechts übergehen, indem wir 1 zu dem Multiplikator in jedem Schritt addieren. So. Periode 1 4 50 x 1 Periode 2 4 20 x 2 Periode 3 3 90 x 3 Periode 4 4 ​​6 x 4 Periode 5 5 8 x 5 Periode 6 6 2 x 6 109 2 Dann teilen wir diese durch die Summierung aller Multiplikatoren, die 1 2 3 4 5 6 21 ist, die uns 5 20 als sechs gibt Periodengewichteter Mittelwert. Die Berechnung wird dann um einen Datenpunkt nach rechts verschoben, so dass für den 2. Wert der folgende Wert verwendet wird, der daran erinnert, dass der erste Wert multipliziert mit 1.Period 2 4 20 x 1 Periode 3 3 90 x 2 Periode 4 4 ​​6 X 3 Periode 5 5 8 x 4 Periode 6 6 2 x 5 Periode 7 5 4 x 6 112 40. Wir teilen dies durch die Summe aller Multiplikatoren, die 1 2 3 4 5 6 21 sind, die uns 112 40 geteilt durch 21 5 35. Der 6-tägige gewogene Durchschnitt macht eindeutig eine glattere Angabe des Datenpreises. Hinzufügen Sie die Verzögerung LAG in der Reaktionszeit der gelben durchschnittlichen Linie Es taucht auf 2 Perioden später als der zugrunde liegende Datenpreis. Moving Mittelwerte können Verwendet, um unregelmäßige Daten zu glätten, um klarer zu verstehen und zu interpretieren. Die mehr Tage Perioden verwendet in der Berechnung die glatter werden sie werden, und je mehr Verzögerung sie haben. Mathematisches Symbol für gewichtete Durchschnitt. Weitere Arten von gleitenden Durchschnitt und Formeln .

Comments